리스크 메트릭
"내 수익, 실력이야 운이야?" Opula는 내 실제 자산 기록으로 변동성·낙폭·위험 대비 수익을 계산해, 지금 수익이 좋은 선택에서 온 건지 그냥 많이 흔들린 끝에 온 건지 알려줍니다.
수익률만으로는 알 수 없는 것
같은 +30%라도, 마음 편히 번 +30%와 몇 번이고 반토막을 견디며 번 +30%는
전혀 다른 성적이에요. 지금 수익이 좋아 보여도, 그게 좋은 선택에서 온 건지
그냥 운 좋게 큰 위험이 터지지 않은 것뿐인지 구분해야 합니다.
Opula는 내 실제 자산 기록으로 얼마나 흔들렸고, 그 흔들림만큼 보상받고 있는지를
계산해 줍니다.
Claude에게 이렇게 물어보세요
Claude · Opula 커넥터 연결됨
사용자
내 수익이 좋은 건 실력이야, 아니면 그냥 위험을 많이 진 거야?
Claude
수익은 좋아요. 연환산 +28.5%예요. 다만 그만큼 많이 흔들렸어요. 변동성이 연 28.9%로, 폭넓게 분산된 시장 펀드(보통 12~18%)의 거의 두 배예요.
위험 대비 수익(Sharpe)은 1.23이에요. 1을 넘으면 양호한 편이라, 진 위험만큼은 보상받고 있다는 뜻이에요. 다만 시장이 1% 움직이면 내 포트폴리오는 1.45% 움직여요(베타 1.45). 시장보다 더 세게 출렁이는 구조라는 점만 알아두세요.
사용자
여태 제일 크게 빠졌을 때가 얼마나였어?
Claude
고점 대비 가장 크게 빠졌던 폭(최대 낙폭)이 -22.4%였어요. 그 시기를 견뎌낸 거예요. 지금은 전고점 대비 -8.3% 지점에 있고요. 양봉 비율은 55.6%(거래일 320일 중 178일 상승)인데, 작은 이익을 자주 내고 가끔 크게 빠지는 패턴이에요.
이 숫자들은 모두 내가 기록해 둔 자산 이력으로 계산해요. 기록이 최소 열흘 치는
있어야 의미가 생깁니다. Claude에게 "오늘 자산 기록해줘"라고 하거나 평소처럼
브리핑을 요청하면 자동으로 채워져요.
각 숫자가 말해주는 것
얼마나 흔들리는가 (변동성)
하루하루 수익이 얼마나 출렁이는지예요. 집중된 포트폴리오는 보통 연 25~35%, 폭넓게 분산된 시장 펀드는 12~18% 수준이에요. 높을수록 마음 졸일 일이 많습니다.
제일 크게 빠진 폭 (낙폭)
고점에서 바닥까지 얼마나 떨어졌는지예요. "최대 낙폭"은 여태 견뎌낸 가장 험한 시기, "현재 낙폭"은 지금 전고점에서 얼마나 내려와 있는지를 보여줍니다.
위험 대비 수익 (Sharpe)
진 위험 한 단위당 얼마를 벌었는지예요. 1을 넘으면 양호, 2를 넘으면 우수, 0보다 작으면 차라리 예금이 나았다는 뜻이에요.
나쁜 변동만 따진 수익 (Sortino)
Sharpe와 비슷하지만, 손해 나는 쪽으로 흔들린 것만 위험으로 봅니다. 오를 때 크게 오르는 종목에는 이 잣대가 더 공정해요.
시장 따라 움직이는 정도 (베타)
시장이 1% 움직일 때 내 포트폴리오가 얼마나 따라 움직이는지예요. 1이면 시장과 같이, 1.5면 시장보다 1.5배 세게, 0.7이면 시장보다 둔하게 움직입니다.
오른 날의 비율 (승률)
오른 날이 전체에서 차지하는 비율이에요. 승률이 높은데 위험 대비 수익이 낮다면, 자주 조금씩 벌고 가끔 크게 잃는다는 신호입니다.
위험 대비 수익(Sharpe·Sortino)을 계산할 때 기준이 되는 "안전한 수익률"은 미국
단기 국채 금리를 씁니다. 베타는 기본적으로 S&P500과 비교해 구하고요. 이런 시장
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